Finance de marché et finance corporative, avec la même discipline probabiliste
Des modèles financiers conçus pour être interrogés — facteurs, hypothèses et scénarios ouverts à l'examen — forts d'environ 15 ans en finance de marché, finance corporative et risque de crédit fintech.
Modélisation en finance corporative et de marché
Des modèles conçus pour être interrogés — facteurs exposés, hypothèses explicites, scénarios exécutables sur demande.
États financiers et prévisions
La direction, les conseils et les prêteurs ont besoin de prévisions qu'ils peuvent questionner ligne par ligne. AlgoSolution bâtit des modèles d'états financiers intégrés — état des résultats, bilan et flux de trésorerie liés entre eux — avec des projections budgétaires et des cas d'évaluation de projets, pour que chaque sortie remonte à des facteurs et hypothèses explicites plutôt qu'à un chiffre codé en dur.
Livrables : un modèle à trois états, des cahiers de budget et de projections, et des cas d'évaluation de projets à hypothèses documentées.
Trésorerie et planification de liquidité
Manquer de liquidités est un problème de calendrier avant d'être un problème de solvabilité. AlgoSolution bâtit des prévisions de trésorerie et de liquidité à partir des facteurs sous-jacents — encaissements, décaissements et flux de financement — pour que la direction voie quand un financement est nécessaire, combien et avec quelle marge. Pour les prêteurs financés par des facilités, cela rejoint le service de structure de financement et base d'emprunt.
Livrables : une prévision de trésorerie et de liquidité, des échéanciers de besoins de financement, et des vues de marge et de sensibilité.
Scénarios et modèles d'investissement
Une seule estimation ponctuelle cache le risque d'une décision. AlgoSolution bâtit des modèles de scénarios et de simulation et des analyses de finance de marché — analyse d'investissement et de répartition d'actifs, attribution de performance, évaluation de produits dérivés et recherche économique — qui montrent l'éventail des résultats, pas un seul chiffre. Il s'agit strictement de modélisation et d'aide à la décision pour votre propre processus : aucun conseil en placement ni recommandation sur des titres n'est fourni.
Livrables : des modèles de scénarios et Monte-Carlo, des analyses d'investissement et d'attribution, et des sorties d'évaluation ou de recherche à hypothèses énoncées.
Applications spécialisées connexes
Deux applications spécialisées appliquent cette discipline de modélisation aux portefeuilles de prêts : les modèles de PCA et de provisions au niveau du prêt, et le travail de base d'emprunt et de liquidité pour les facilités de crédit. Ce sont des applications parallèles de la pratique, et non un aboutissement de la modélisation financière.
Explorer le risque de crédit et les provisions Base d'emprunt et liquiditéCapacités connexes : science des données et IA, analytique d'affaires, ingénierie des données, et les technologies et la mise en œuvre sous-jacentes.